Opening Range Breakout

Opening Range Breakout | Trading Strategie (Exits) I. Trading Strategie Ontwikkelaar: Toby Crabel (Opening Range Breakout ORB). Bron: Crabel, T. (1990). Dag Trading met Korttermyn Prys Patrone en Opening Range Breakout. Greenville: Handelaars Press, Inc. Konsep: Volatiliteit uitbreiding. Navorsing Doel: Performance verifikasie van die teiken uitgang en tyd uitgang. Spesifikasie: Table 1. Resultate: Figuur 1-2. Handel Setup: N / A. Handel Entry: Opening Range Breakout: A handel op 'n voorafbepaalde bedrag geneem bo / onder die oop. Die voorafbepaalde bedrag is bekend as die rek. Lang ambagte: A koop stop geplaas op [Open + Stretch]. Kort ambagte: A verkoop stop geplaas op [Open - Stretch]. Die eerste stop wat verhandel is die posisie. Die ander stop is die beskermende stop. Handel afrit: Table 1. Portefeuljekomitee: 42 futures markte uit vier groot marksektore (kommoditeite, geldeenhede, rentekoerse en regverdigheid indekse). Data: 32 jaar sedert 1980. Toets platform: MATLAB®. II. sensitiwiteit toets Tyd afrit: N ste dag aan die einde, N = Time_Index. Rek afrit: Lang ambagte: A verkoop stop geplaas op [Open - Stretch]. Kort ambagte: A koop stop geplaas op [Open + Stretch]. Die waardes word bereken teen die dag van inskrywing. Opening Range Breakout Back to Basics Die meeste van julle weet ek graag eenvoudige handel metodes wat sin maak. Ek gepos 'n artikel oor 3 bar retracement inskrywing strategieë en het tonne positiewe terugvoer. Jy kan die artikel te lees deur hier te klik. Sommige van die terugvoer was van handelaars wat aangenaam verras dat so 'n eenvoudige inskrywing metodes so effektief kon wees was. Die oorgrote meerderheid van die terugvoer wat ek ontvang het was versoeke vir bykomende inskrywing metodes wat maklik om te interpreteer, uit te voer en te bestuur was. Keep It Simple Die rede Im fokus op eenvoudige strategieë is omdat so baie kere wat ek sien begin handelaars wat glo dat komplekse strategieë gelyk aan winsgewende strategieë en dit is nie die geval nie. In werklikheid, hoe meer kompleks die strategie hoe moeiliker is dit om te interpreteer, uit te voer en te bestuur, dus; meer dikwels as nie komplekse strategieë nie gelyk te stel met die akkuraatheid of winsgewendheid so dikwels geglo die geval te wees. Neem byvoorbeeld Gann Lines of Elliot golfteorie, ek weet 'n paar handelaars wat verhandel die gebruik van hierdie metodes, maar nooit meer as 'n paar maande op die meeste, ook ek het nog nooit gesien dat 'n professionele fondsbestuurder gebruik hierdie metodes doeltreffend of winsgewend in die verlede . Opening Range breakouts teëgestaan ​​toets van die tyd Dit is wat my gelei het om te skryf oor die opening reeks tempo metode. Hierdie eenvoudige inskrywing strategie is al vir meer as 50 jaar en is steeds een van die gewildste toetredingstrategieë tot vandag toe. As 'n saak van die feit, ek weet 'n paar professionele handelaars en fondsbestuurders wat die opening reeks tempo as hul primêre inskrywing metode. Die opening reeks is die hoogste prys en die laagste prys verhandel gedurende die eerste halfuur van die verhandeling dag. Ek soms verwys na die eerste halfuur handel reeks as die opening prysklas. Hierdie spesifieke handelstydperk is belangrik, want meer dikwels as nie dit gee die toon aan vir die res van die verhandeling dag. Tussen die sluiting van die vorige handel sessie en die opening van die huidige sessie verskeie tussenkomende gebeure kan voorkom. Hierdie gebeure kan 'n groot impak op die komende handel sessie het. Byvoorbeeld regering verslae, voorraad verdienste, oorsese markte nuus en dosyne ander fundamentele en tegniese faktore speel 'n belangrike rol in die VS ekonomie en meer relevant op die mark sentiment. Daar is sterk opbou Van Oornag Markte Tipies, tydens die eerste halfuur van die verhandeling dag, wat gebeur met die mees emosionele deel van die handel sessie wees, markte absorbeer die oornag inligting en weerspieël hierdie inligting in hul prys. Selfs al is die meeste markte is feitlik oop rondom die klok, die meerderheid van die volume en wisselvalligheid nie verskyn in die oornag sessie maar begin nadat die aandelemark elke dag om 8:30 sentrale tyd oop. Dit is wanneer institusionele handelaars in die mark kom, koop en verkoop van enorme hoeveelheid aandele deur gerekenariseerde handel teregstellings stelsels genoem program koop en program verkoop. Die volume is so groot dat dit 'n baie sterk invloed op die kort termyn beweging van die aandelemark kan hê. Hierdie institusionele koop en te verkoop programme kry nie uitgevoer tydens die oornag sessie, dus is dit baie moeilik om werklik te sien watter impak die oornag mark op die aandelemark sal tot die aandelemark eintlik maak en begin handel in die gereelde dag sessie. Daar is talle kere toe die oornag mark wys in een rigting met 'n baie sterk vooroordeel, net oop te maak en heeltemal te beweeg in die teenoorgestelde rigting binne die eerste halfuur van die handel sessie. Daarom, oornag markte bied sterk leidrade in die rigting van die mark op pad is, maar uiteindelik is daar geen beter aanduiding van die mark rigting as die mark self na die eerste halfuur van die handel sessie. Voorwaardes voldoen moet word voordat uitvoering Om die opening reeks tempo handel, Ek verkies om 'n 5 minute kolomgrafiek gebruik en plaas 'n koop te stop 'n paar bosluise bokant die hoogste prys bereik gedurende die afgelope ses bars en gelyktydig plaas 'n verkoop stop 'n paar bosluise onder die laagste prys bereik tydens die afgelope 6 handel bars. Daarbenewens moet ek seker maak drie bykomende voorwaardes voldoen voordat ek die mark te betree in enige rigting. Vermy Handel laat in die dag Die eerste voorwaarde om toegang tot die mark is tyd. Die mark moet die koop stop getref of verkoop stop binne 'n uur van die definisie van die hoë en lae van die opening reeks bracket of een en 'n half uur na die opening klok. Van jaar van waarneming en rekenaar terug te toets verskillende markte, ek tot die gevolgtrekking gekom dat die vinniger die mark breek bo of onder die opening reeks bracket, hoe beter is die kans van die handel uit te werk. Daarbenewens het die meeste breakouts wat later in die dag plaasvind nie, nie voldoende momentum aan die wisselvalligheid en rigting wat die moeite werd is die risiko van toetrede tot die bedryf na die eerste uur en 'n half van die verhandeling dag volhou voer. Vooroordeel teenoor die een kant Die tweede voorwaarde voor die plasing van my inskrywing sodat ek graag wou sien is steeds vooroordeel teenoor 'n bepaalde rigting. Ek dikwels sien markte swaai heen en weer tussen die hoë en die lae van die opening reeks. Die meerderheid van die tyd toe ek sien hierdie tipe mark aksie ek dit vermy om die mark selfs al al die ander voorwaardes voldoen is. Die ideale mark aksie voor wat uitbreek van die opening reeks vind plaas wanneer die mark toetse óf die hoë of lae op meer as een geleentheid of verhandel naby aan daardie vlak herhaaldelik, maak hoër hoogtes en hoër laagtepunte in afwagting van wat uitbreek aan die onderstebo of alternatiewelik maak laer laagtepunte en laer hoogtepunte vir die meerderheid van die eerste halfuur wat lei tot 'n ineenstorting van die negatiewe kant. Wat ek nie wil om te sien is die mark wat hou swaai terug uit in 'n woelig handel reeks tussen die hoë en lae bracket. Deel opdroog is nie goed Die derde en finale toestand inskrywing is volume. Daar moet 'n aansienlike en geleidelike opbou of toename in volume in die aanloop tot die tempo of verdeling in prys buite die opening reeks prysklas wees. Die oorgrote meerderheid van die volume tyd mark hoogtepunte gedurende die eerste 15 minute en die laaste 15 minute van die verhandeling dag, as gevolg van die volume van die 30 minuut merk begin tipies af te val aansienlik, wat dit moeilik maak om volume te meet aan die 30 minuut merk akkuraat, selfs wanneer die markte maak nuwe hoogtepunte of laagtepunte. My oplossing te hanteer volume opdroog is eenvoudig, solank volume geleidelik val af en is steeds binne die reeks wat bestaan ​​het gedurende die eerste 15 minute van die saak, ek dont dink dit 'n handelsmerk breker. As ek egter vind dat die volume is skaars beweeg in vergelyking met hoe dit was in die eerste 15 minute, ek heroorweeg die plasing van die bestelling. Terwyl die monitering van volume is nie 'n presiese wetenskap, met tyd sal jy 'n goeie gevoel vir hoe volume tree in die mark en hoe markte reageer op volume te ontwikkel. Onthou altyd dat tempo inskrywings tipies gepaard met toename in onbestendigheid, maak seker dat jou stop verlies in ag neem die bygevoeg wisselvalligheid en daarvolgens aan te pas jou stop verlies vlakke. Sterkte in jou handel!