Pare Trading

pare Trading Het jy al ooit wou 'n kort voorraad, maar was bang dat die markte af kan neem en youd uiteindelik verloor jou hemp? Pare handel is 'n handel strategie wat jou krag gee om te verskans teen die risiko. Hou enkele aandele kan 'n moeilike besigheid wees. Selfs al is jy reg oor 'n aandeel onderwaardeer, indien die breër mark val terwyl jy hou dit, is die kans dat dit ook sal val. Dit is hier waar pare handel nuttig kan kom. Pare handel is 'n mark neutrale strategie, maw 'n handel strategie wat nie afhanklik is van die algehele rigting van die mark, en wat behels die ontginning van die verskil in waarde tussen twee histories verwante aandele in dieselfde sektor. Dus, 'n paar handel (soms na verwys as 'n heining handel) is een waarin jy gaan lank op een aandeel en kort op 'n ander in dieselfde sektor. En pare handel is nie beperk tot net aandele wat jy kan 'n oog te hou of 'n voorraad, 'n sektor of selfs 'n hele indeks is oor of ondergeprys in vergelyking met 'n ander bate. Byvoorbeeld, kan jy kort op die SP 500 gaan terwyl kortsluiting die Nikkei 225 'n handelsmerk op die relatiewe sterkte van 'n Japannese herstel teenoor dié van die VSA. Hier is dit maak nie saak hoe die breër mark presteer beide bates kan styg of albei kan val. Wat belangrik is, is die manier waarop die aandele verhandel teenoor mekaar maw die pryse korrelasie tussen die twee markte. Deur die plasing van 'n lang verbintenis op 'n aandeel, terwyl die neem van 'n gelyke en teenoorgestelde kort weddenskap op 'n verwante aandeel, is jy net weddenskappe op die verskil tussen die twee effekte, eerder as om die rigting van die algehele mark so in sulke gevalle is dit saak maak nie indien beide die aandeel en die wyer val mark. Jy sal nog steeds kry solank jou gekose deel val deur minder as sy eweknie. Die teorie is dat aangesien beide aandele in dieselfde sektor, sal hulle op te tree in 'n soortgelyke manier en sal dus beïnvloed word oor 'n lang tydperk van die tyd deur dieselfde faktore in die mark. Wat beteken dat in die lang termyn sal hulle albei beweeg in dieselfde rigting op of af. Maar, as 'n maatskappy as sterker as ander beskou, dan is die sterker maatskappy het 'n hoër prys styg as die swakker maatskappy in die korter termyn. Die uitdaging is om twee aandele waarvan die relatiewe waarde sal voldoende uiteengeloop genoeg om jou in staat te stel om 'n waardevolle wins te maak vind. Jy moet net handel een ding teen 'n ander as jy dink dat die verhouding tussen die twee dinge is verkeerd. Pare handel vereis dat jy twee verspreiding verbintenis gelyktydig plaas; 'n up weddenskap op die mark wat jy beskou as sterker en 'n down weddenskap op die swakker een. En so wanneer die waarde van die maatskappy se aandele uiteindelik terug te keer na normaal sal jy moontlik voordeel getrek het uit die hou van twee posisies in plaas van een. Op hierdie manier vermy jy jouself bloot te stel aan die wel en wee van die globale mark as jy net spekuleer oor die verskil tussen twee verwante maatskappy aandeelpryse. Byvoorbeeld, kan neem die telekommunikasiesektor en aanvaar dat die mark is positief oor sy vooruitsigte. Veronderstel ons tel twee maatskappye in die sektor, kabel ABC Plc en kabel XYZ Plc. As kabel ABC Plc het gepos stygende winste oor die afgelope drie jaar, terwyl Cable XYZ Plc gepos word 'n winswaarskuwing net twee maande gelede, dan kan ons veilig sê dat Cable ABC Plc is die sterker maatskappy. Hoe pare Trading Werke? In sommige gevalle, handelaars het sterker standpunte oor hoe twee maatskappye sal voer met betrekking tot mekaar as wat hulle doen oor die algemene mark rigting. Dit handel strategie behels die bestudering van hoe die historiese prys van een mark presteer in verhouding tot 'n ander, en die gebruik van hierdie as 'n wit om te bepaal of die prys van 'n mark up uit sy huidige posisie gaan of, en potensieel toe. Pare handel behels gewoonlik neem twee aandele van dieselfde bedryf, soos BP en Shell byvoorbeeld. Hierdie aandele is geneig om mekaar te volg, soos theyre geraak word deur dieselfde tipes ekonomiese faktore. As jy agterkom dat BP verhandel teen 'n diskonto teenoor Shell (relatief gesproke), dan is dit bied jou met 'n handel geleentheid. As jy BP voorraad te koop en te verkoop 'n gelyke waarde van Shell-aandele kan jy wins as die aandele terug te skuif na hul historiese ewewig. Jou doel hier is om voordeel te trek uit die feit dat 'n mens voorraad te duur in vergelyking met die ander geword. Hoe kan jy 'n pare Handel doen? Definisie: Die verkoop van sekuriteite jy nie alleen in die hoop van die koop dit terug teen 'n laer prys in die toekoms en pocketing die verskil. Dit handel strategie aangewend kan word in situasies waar jy moet 'n duidelike perspektief van die relatiewe prestasie van twee soortgelyke bates of maatskappye in dieselfde bedryf. Jy kan dit ook gebruik om voordeel te trek uit kort termyn handel geleenthede. Byvoorbeeld, kan jy van mening is dat die mark het oorreageer op 'n stuk van die nuus, soos 'n swak handelsverklaring, wat die prys van die maatskappy se aandele skerp gedaal in vergelyking met dié van 'n mededinger wat in soortgelyke omstandighede trek. Aksie: Jy plaas 'n up weddenskap op kabel ABC Plc en 'n down weddenskap op Cable XYZ Plc. Scenario 1: Die telekommunikasiesektor het 'n re-gradering. Aandele in beide kabel ABC Plc en XYZ Plc optrek. Meer spesifiek, deel in Cable Plc styg met 10%, terwyl aandele in Cable XYZ Plc styg met 3%. Die resultaat: wins te maak uit kabel ABC Plc vergoed vir verliese in die af weddenskap vir Cable XYZ Plc. Scenario 2: Die telekommunikasiesektor het 'n re-gradering. Deel in beide kabel ABC Plc en kabel XYZ Plc optrek. Meer spesifiek, aandeel in Cable ABC Plc styg met 10%, terwyl aandeel in Cable XYZ Plc styg met 10% Scenario 3: Die telekommunikasie-sektor geniet nie 'n her-gradering, maar in teenstelling met verwagtinge ly 'n de-gradering. Aandele in beide kabel ABC Plc en kabel XYZ Plc gaan af. Meer spesifiek, deel in Cable ABC Plc val met 10%, terwyl aandele in Cable XYZ Plc val met 15%. Die resultaat: wins te maak uit die af weddenskap op Cable XYZ Plc vergoed vir verliese in die up weddenskap vir kabel ABC Plc. Kommentaar: Dawid besluit in November 2009 dat Nokia is hoë kant in sy sektor. In plaas van weddenskappe op twee maatskappye in dieselfde sektor 'n paar handelaar kan ook gedoen word op twee maatskappye uit verskillende sektore. Byvoorbeeld, een van 'n sikliese sektor en 'n ander van 'n anti-sikliese sektor. In die besonder, een voorraad is in die kleinhandel en die ander is 'n program. Hoe kan identifiseer geskikte Pairing Geleenthede In pare handel, die doel is om voordeel te trek uit 'n aandeel beter as die ander. So dink jy het nagegaan n grafiek en opgemerk dat een aandeel verhandel gewoonlik teen dubbel die prys van 'n ander. Maar in die laaste paar weke die duurder aandele verhandel teen byna dieselfde vlak as sy eweknie. Hoekom? Dalk is dit die mark is bekommerd oor die komende vertrek van sy uitvoerende hoof. Maar wat ook al die rede vir die daling in die maatskappy se aandeelprys, wat jy glo die mark het oorreageer. In hierdie geval kan jy gaan lank op die eerste maatskappy met 'n spreadbet terwyl kortsluiting die tweede. Hier jy basies verbintenis wat die normale prys verhouding tussen die twee aandele sal herstel op watter punt jy sal beide ambagte te maak en maak 'n wins in die proses. Sommige bekende voorbeelde van aandele wat histories soortgelyke is is Coca-Cola en Pepsi, Shell en BP en BHP Billiton en Rio Tinto. 'N Goeie manier om hierdie geleenthede raak te sien, is om 'n kartering sagteware pakket te gebruik om die verhouding tussen twee bates vertoon. Word deur 'n prys wat deur die ander, kry ons 'n lyn wat die prysverhouding met verloop van tyd, wat gelei het tot vandag se vlak. bo die grafiek vertoon Glaxo se aandeelprys met betrekking tot Astra se, in vergelyking met die onlangse gemiddelde van hierdie verhouding. Een moontlike handel strategie sou wees om Glaxo verkoop en koop Astra wanneer hierdie verhouding kry aansienlik hoër as 1 en rolle oor negatief. Net so kan 'n mens koop Glaxo en verkoop Astra wanneer die verhouding dips een of ander manier in die blokkie 1 en dan draai opwaarts. So die volgende keer wat jy wil lank gaan op 'n bepaalde aandeel, ten minste nie in ag te neem 'n kort posisie op een van sy mededingers uit dieselfde sektor ook. Trading Risiko's Die groot nadeel van hierdie handel strategie is dat sy afhanklik van 'n prys verhouding tussen twee aandele wat in die verlede gehou, maar wat jy nie kan aanvaar dat dit onbepaald sal voortgaan. Dit is hier waar navorsing is belangrik, want as 'n ontwikkeling is bewaarheid om enigeen van die maatskappye wat in die breë die verhouding tussen die twee aandele het verander (byvoorbeeld die maatskappy moes een van die belangrikste produkte van die mark te herroep as gevolg van dit wat 'n gesondheidsgevaar), dan verhouding tussen die pryse twee maatskappye aandeel mag nie in besit wees nie. Verder, aangesien jy twee ambagte te voer, moet jy twee stelle betaal van smere wat pare handel duurder maak as 'n konvensionele directional weddenskap. Hierdie inskrywing is geliasseer onder strategieë. Jy kan al die antwoorde op hierdie inskrywing deur die RSS 2.0 feed volg. Jy kan laat 'n antwoord. of trackback vanaf jou eie webwerf. 'N voorraad pare handel sagteware program wat jou sal help jy kies pare vinniger en makliker te maak. Ons is op soek na elke individuele paar met die hand en gevind onsself gaan deur 10s duisende kombinasies. Nadat hy in ontelbare ure van die tyd het ons begin om te kyk vir 'n voorraad pare program wat jou sal help om af te haal pare. Ons het gevind dat baie baie gesofistikeerde programme wat korrelasie en mede-integrasie sou gebruik om pare te kies. Hulle was goeie programme, maar didnt het nogal wat ons nodig het. Ons het iets nodig gehad wat sou filter met behulp van die normale wiskundige berekeninge en het ook die vermoë om visueel te sien hoe die twee lyk. Paar pluk sagteware Die paar Matcher is 'n paar pluk program wat jou sal help pluk hoogs gekorreleer en mede-geïntegreerde pare. Met hierdie pare-beurs sagteware wat jy in staat is om 'n bedryf of selfs 'n hele sektor te betree om te ontleed. Dit sal die dividend aangepas data aflaai en dan vergelyk elke simbool in die lys om elke ander simbool en uitset van die resultate van 'n maklik om te venster sien. Ons het 'n grafiek venster waar jy enige paar kan sien op vier tydgleuwe opgeneem. Dit laat jou toe om te sien in 'n oogopslag as daardie paar wedstryde op goed of as dit net gaan voort om te versprei. Ons gaan voort om hierdie pare program te verbeter en voeg nuwe funksies. Funksies wat jou sal toelaat om verskeie sektore of nywerhede kies en dit af te haal die pare wat gebaseer is op jou filter kriteria outomaties. Ons het onlangs bygevoeg korrelasie na die venster resultate. Ons gebruik die Pearson korrelasiekoëffisiënt vir ons berekening. Dit is tans in die beta weergawe van ons downloads bladsy. As jy ook op soek na 'n paar handel program waar jy kan handel jou pare leef ons sou Iris beveel. Hulle het 'n groot pare handel of binêre handel program wat funksies en vermoëns wat slegs beskikbaar vir professionele firmas in die verlede het. pare Trading Die pare handel sagteware program kom met 'n 1 maand gratis inskrywing wanneer jy inteken op die maandelikse ledegeld en word aangebied teen 'n afslag as jy inteken op die jaarlikse inskrywing, besoek gerus die aankoop bladsy in te skryf. Na 'n inskrywing wat jy sal 'n sagteware sleutel ontvang. As jy die sleutel ontvang laai asseblief die program en gebruik die sleutel om dit te aktiveer. As jy op soek is na 'n groot pare verhandelingsplatform besoek Chronos Technologies. Waar kan ek 'n paar handel program om pare te vind? Daar is 'n paar pare handel sagteware programme wat ontwerp is om te help besluit watter pare kan goed om handel te dryf. Die paar Matcher is een van daardie, sy 'n paar handel sagteware instrument wat as goed gebruik kan jou help om die pare handel in die mark te bemeester. Moenie nog Dwolla? Is jy moeg van kredietkaart maatskappye neem 2 tot 5% van elke transaksie? Kry $ 10 in transaksiefooi krediete wanneer jy inteken met behulp van hierdie skakel: Dwolla pare Trading Pare Trading Strategie Model Re: pare Trading Ek is ook 'n nuwe handel paar. Ek het 'n stelsel vir paar handel op Nasdaq ontwikkel, die stelsel is slegs vir terug toets, die handel is handleiding. In terug toets alles fyn was, het ek goeie resultate, sowat 80% sukses, 3% - 4% avg wins per paar in 4-6 dae. Die enigste probleem is dat in die simulasie ek eintlik handel al die pare en in die werklike lewe moet ek net 'n paar pare te kies. So ek moet die beteres kies maar dit blyk dat die pare wat ek kies is nie so goed nie. In werklikheid maak ek 0 $ bruto. Ek kies net 'n hoë korrelasie pare en ek gee 'n posisie op 2 stdevs. Ek gebruik einde van dae data. Hoe kies ek die beste pare? Hoe weet ek dat 'n paar nie werk nie. Stop verlies nie baie goed wok, die enigste stop wat ek gebruik is tydsbeperking, dit is Ek hou die paar na 14 dae as ek nie my wins limiet het bereik of indien die prysverhouding nie die verhouding rollende prys gemiddelde het getref. pare handel pare handel Pair Trading is die enigste strategie wat sal werk in hierdie marktoestande. Hier is my paar handel vir die dag VERKOOP 4 Lot sbin JAN fut 2484,00 (4 * 125 * 2484,00) KOOP 5 Lot VIJAYABANK fut 62,20 (5 * 4000 * 62,20) Alhoewel dit lyk asof 'n voorraad is hoog Market Cap ander 'n lae mark Cap, die waarheid is, dit is die enigste konsekwente 8220; Pair8221; in die banksektor vir die laaste 1 jaar. Die huidige Smeer (divergensie) in hierdie kombinasie is +9.00% ten gunste van sbin. So VIJAYABANK moet klop sbin met sowat 9% (of ten minste 5%) in die komende 1 maand. pare handel Pare handel is 'n nie-directional, relatiewe waarde beleggingstrategie wat daarop gemik is om twee maatskappye of fondse te identifiseer met soortgelyke eienskappe waarvan die ekwiteitsekuriteite verhandel tans teen 'n prys verhouding wat uit hul historiese handel reeks. Dit beleggingstrategie sal behels die aankoop van die onderwaardeer sekuriteit terwyl kort verkoop van die oorgewaardeerde sekuriteit, terwyl die handhawing van die mark neutraliteit. Dit kan ook verwys na as die mark neutrale of statistiese arbitrage. Pare handel is 'n strategie wat geneig is om statistiek te gebruik om verhoudings te identifiseer, te help in die bepaling van die rigting van die verhouding, en dan seker te maak hoe om 'n handelsmerk wat gebaseer is op die data uit te voer. Die pare handelaar probeer om munt te slaan uit die mark wanbalanse tussen twee of meer finansiële instrumente, soos aandele of fondse, in afwagting van die maak van geld wanneer die ongelykheid reggestel. Om hierdie verhoudings meet, sal die pare handelaar statistieke, grondbeginsels, tegniese ontleding, en selfs waarskynlikhede gebruik. Een van die belangrikste sleutels om pare handel is die vind van 'n sterk korrelasie tussen finansiële instrumente, dus 'n grondslag vir verdere analise bou. Die empiriese data word dan ontleed om inligting wat die handelaar kan 'n doeltreffende en metodies manier van die uitvoering van suksesvolle ambagte opschommelen. Pare handel is geensins 'n heilige graal van die saak en sal sy wel en wee, soos enige ander handel styl het. Pare werk, gebaseer op 'n korrelasie tussen twee (of meer) aandele, sektor, indekse, of ander finansiële instrumente. Dink aan 'n snelweg en die dienspad wat dikwels parallel loop om dit te. Oor die algemeen, die dienspad volg die snelweg nou maar terrein of ontwikkeling sal soms veroorsaak dat die twee divergeer. Die gebied tussen die snelweg en die dienspad kan wees gedink as die verspreiding - die gemete afstand tussen die twee voorwerpe wat saamreis. Die pare handelaar probeer om die verspreiding van statistieke te meet in 'n poging om 'n verhandelbare verhouding van ongelykheid geleenthede vind. In 'n neutedop, pare handel werke deur weddenskappe dat twee of meer effekte sal afwyk of konvergeer in die prys. Die handelaar verbintenis wat 'n $ 50 voorraad en 'n $ 55 voorraad, byvoorbeeld, sal óf 'n groter of kleiner verspreiding ($ 5 in hierdie geval) wanneer die handel gesluit. Divergensie handelaars sal graag die verspreiding toename sien terwyl konvergensie handelaars sal verkies om die verspreiding afname sien. Enigiemand kan pare handel gebruik, maar dit het geneig om in diens geneem word deur professionele persone en diegene met 'n goeie begrip van kort verkoop. Die transformasie van pare handel vanuit 'n teoretiese konstruk in 'n praktiese werklikheid kan genereer winste sal verskeie stappe behels: 1. Formuleer die keuringskriteria 2. Genereer 'n lys van kandidaat ambagte 3. Voer tegniese, fundamentele, of ander statistiese overlays. 4. Voer die handel. 5. Bestuur die handel. 6. Maak die handel. Die suksesvolle uitvoering van elk van die stappe is 'n kritieke element in die proses om 'n winsgewende pare handelaar. Soos in die geval met enige handel metode, die kompleksiteit en die sukses van die laaste drie stappe, die werklike handel, is integraal afhanklik van die sorg en vaardigheid wat gaan in die eerste drie. Formuleer die keuringskriteria: Dit is die moeilikste en tydrowend stap in die proses. Dit sluit die kies van 'n verhandeling heelal, te bou en te toets van 'n model, as 'n mens is om gebruik te word, en die skep van algemene koop en te verkoop riglyne. 'N individu handelaar se hulpbronne en duur verwag handel sal elk van hierdie faktore beïnvloed, maar die struktuur is funksioneel dieselfde in alle gevalle. Bepaal die kandidate: Na 'n keuringsproses is gedefinieer, moet 'n handelaar die proses gebruik om 'n lys van kandidaat ambagte te genereer. As die vertroue op handleiding navorsing, die resultate van hierdie ondersoek consititute die lys; As die vertroue op 'n model, uitset die model se dien as die lys van kandidate. Die frekwensie van die prosedure moet ook in ag geneem word. 'N handelaar wat van voorneme is om 'n bepaalde posisie vir 'n paar uur te hou om 'n paar dae sal moet kandidaat handel te genereer met veel groter frekwensie as 'n bestuurder wie se gemiddelde Holding tydperk gemeet word in maande. Die Overlays: Pare handelaars gebruik 'n soort van analise metode om die handel te bevestig en te help aanpas die koop en verkoop reëls. 'N overlay ontleding sal help aanpas wins doelwitte en stop verlies vlakke volgens die besonderhede van 'n gegewe handel. Daar is baie verskillende tipes van tegniese en fundamentele overlays wat gebruik kan word uit kandelaar kartering om relatiewe sterkte. Voer die handel: Terwyl dit lyk na die mees eenvoudige stap in die belegging proses wees, is daar 'n paar subtiele. Oor die algemeen, moet die kort kant van 'n handelsmerk uitgevoer en gevul voordat die lang bestelling geplaas. Benewens die opsie van die hand betree ambagte, daar 'n paar handel programme wat ontwerp is om uitvoering pare te hanteer. Hierdie programme is ontwerp om gelyktydig te werk elke kant van die handelaar, veral vir groter bestellings, in 'n poging om 'n pre-gespesifiseerde prysverhouding getref. Vir die meeste handelaars, sulke programme is meer van 'n gerief as 'n noodsaaklikheid, want die glip wat plaasvind tydens uitvoering is minimaal in vergelyking met die wins doel van die algehele handel. Bestuur die handel: Dit is die verantwoordelikheid van die handelaar om die posisie te bestuur volgens nie net om die voorafbepaalde koop en te verkoop reëls nie, maar ook om die veranderende markomgewing. Die handelaar moet bewus van die onverwagte nuusberigte wat een van die instrumente in 'n bedryf wees en bereid wees om aan te pas sy of haar dienooreenkomstig dink. Net so moet hulle bewus van die paar se prys aksie wees en voortdurend die risiko / opbrengsprofiel van die handel aan te pas. Byvoorbeeld, as 'n handelsmerk met 'n verwagte duur van drie weke was om 50 persent van sy wins doelwit te bereik in die eerste dag na die uitvoering, sal die handelaar wil die potensiële beloning herevalueer vir 'n oop hou die handel. In so 'n situasie, kan die handelaar een van twee opsies om versigtig te bestuur die handel vorentoe beweeg. Die vakbond kon onmiddellik gesluit met die oog dat die bykomende opbrengs van die risiko of die geleentheidskoste nie waarborg. Die ander opsie is om 'n sleep stop verlies vlak te inisieer te sluit in ten minste 'n gedeelte van die wins. Die handelaar sal 'n gevoel vir watter een van hierdie opsies meer by hul spesifieke styl te ontwikkel, en kan verskillende besluite vir verskillende pare op verskillende tye te maak. Maak die handel: Vir 'n handelaar wat gedissiplineerd bly en volg die voorafbepaalde koop en te verkoop reëls asook seine ontvang van die mark, die sluiting van die handel sal die maklikste stap wees. Die moeilikste maatstaf vir 'n handelaar om te voldoen aan die duur limiet. Dit is dikwels moeilik om 'n handelsmerk wat die verlies van 'n beskeie bedrag maar verstryk as die neiging is om te kies om "gee dit 'n paar dae" in die hoop dat die gelykbreekpunt vlak herstel kan word sluit. Die beloning is gewoonlik groter verliese of verminder winste, as uit die geleentheidskoste verbonde aan nie om op ander ambagte alleen. Pare handel kan winsgewend wees, maar dit verg beduidende navorsing, noukeurige monitering, duidelike reëls en dissipline.